|
|
Linear relation in stock time series
Nemčíková, Lucia ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Helman, Karel (oponent)
Cílem této bakalářské práce je ověření hypotézy o neexistenci lineárních vztahů mezi logaritmickými výnosy v akciových časových řadách, stanovené na základě teorie efektivních trhů a hypotézy o existenci lineárních vztahů mezi kvadráty výnosů. K dosažení výsledků jsem použila regresní analýzu a ARCH test podmíněné heteroskedasticita lineárního typu. Z vlastní analýzy jsem zjistila, že jestli existuje lineární závislost mezi logaritmickými výnosy, je velice slabá. A naopak mezi kvadráty výnosů se mi lineární závislost potvrdila, přičemž mněla spíš tendenci být silná, co je potřebným předpokladem pro použití některého z lineárních modelů volatility.
|
|
|
Modlování vývoje výše škodních událostí
Kantorová, Petra ; Zimmermann, Pavel (vedoucí práce) ; Hrevuš, Jan (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na odhad výše škody a pravděpodobnosti neuzavření (nevyřízení) škody v určité fázi vypořádacího procesu pojišťovny. Změna výše škody představuje změnu fáze vypořádacího procesu. K modelování těchto změn je využito zobecněného lineárního modelu. Do této teorie patří i klasický lineární regresní model, který je její speciální případ, má však přísnější předpoklady. Zobecněný lineární model mimo jiné umožňuje zajímavým způsobem prostřednictvím sdruženého modelu řešit problém heteroskedasticity. V praktické části práce je tohoto modelu využito. Součástí teorie zobecněného lineárního modelu je i logistická regrese, která v této práci napomáhá k modelování pravděpodobnosti neuzavření škody. Výsledky modelů jsou prezentovány v grafické podobě, zejména pak grafy obsahující pravděpodobnosti, že hodnoty dané škody se budou nacházet v určitém intervalu.
|
|
|
Modelování vývoje úmrtnosti v České republice
Hejdová, Martina ; Zimmermann, Pavel (vedoucí práce) ; Čech, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá modelováním úmrtnosti v České republice. Hlavním cílem je popsat historický vývoj pravděpodobností úmrtí na základě multinomické regrese. V první, teroretické, části lze nalézt základní poznatky potřebné ke konstrukci modelu rozčleněné do dvou kapitol. V první kapitole je vysvětlený základní rozdíl mezi lineárním a zobecněným lineárním modelem. Druhá kapitola se věnuje logistické regresi. Zde vyjdeme z jednoduché, binomické, proměnné a poté zobecníme pro multinomickou proměnnou. Druhá, praktická, část se již věnuje samotné kontrukci popisného modelu. Ve třetí kapitole jsou popsána data (typ a zdroj) a ve čtvrté kapitole již popisujeme samotné, celkem tři, modely (dva jsou popisné a jeden slouží pro jednoduchou predikci). Spíše pro úplnost je připojena i predikce do budoucna.
|
|
|
Analýza dat ze závislých výběrů ve výzkumu trhu
Mašková, Jana ; Pecáková, Iva (vedoucí práce) ; Coufalová, Petra (oponent)
Existují výzkumy prováděné opakovaně na stejném souboru jednotek. Ve spojitosti s takovým výzkumem hovoříme o závislých výběrech. Hlavním cílem a přínosem této diplomové práce je souhrn použitelných metod pro vyhodnocení dat ze závislých výběrů jak pro spojité tak pro diskrétní proměnné. Literatura v českém jazyce se tomuto tématu dosud věnovala pouze okrajově. Teoretická část práce je rozčleněna do dvou hlavních celků pro dvě a pro více vln šetření, které se dále dělí podle typu sledované proměnné. Třetí část je věnována použití teoretických poznatků v praxi v oblasti výzkumu trhu.
|
|
|
Využití zobecněného lineárního modelu k analýze splácení retailových úvěrů
Šolc, Michal ; Jarošová, Eva (vedoucí práce) ; Forbelská, Marie (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá zobecněnými lineárními modely a možností jejich využití v bankovní praxi. Konkrétně k analýze splácení retailových úvěrů. Nejdříve se zabývá problematikou zobecněných lineárních modelů z teoretického hlediska. Ve stručnosti se pokouší shrnout problémy, které vznikají z omezeních v klasickém lineárním modelu, a následně se věnuje základní teorii, na které jsou postaveny zobecněné modely. U zobecněných modelů je uveden nejdříve jejich přehled, a dále se s ohledem na praktickou část práce podrobněji zabývá modely, ve kterých má vysvětlovaná proměnná Multinomické rozdělení a rozdělení Gama. Hlavní náplní práce je analýza dat o splácení retailových úvěrů klienty bank. K této analýze využívá dva výše zmíněné zobecněné modely. Pokouší se vytvořit kvalitní statistické modely, na jejichž základě by bylo možné předpovídat rizikovost stávající klientely bank. Rizikovost zde měřím podle dvou nejdůležitějších ukazatelů a těmi jsou: "doba po splatnosti" a "výše dluhu po splatnosti". K analýze a tvorbě zobecněných modelů je využit statistický software SAS.
|
|
|
Optimalizace výroby v oděvním průmyslu
Skočdopol, Petr ; Kalčevová, Jana (vedoucí práce) ; Šmídová, Milada (oponent)
Úkolem bakalářské práce bylo optimalizovat výrobu a řízení zásob v oděvním průmyslu, a to konkrétně ve společnosti AKSANA, s. r. o., V první části je teoretická část optimalizace výroby. V druhé je praktické řešení za pomocí optimalizačního programu Lingo. Teoretické základy pro řízení zásob je v třetí části a v čtvrté je praktická aplikace řízení zásob v deterministickém systému víceproduktových zásob ve společnosti AKSANA, s. r. o.
|
|
|
Analýza nelineárních časových řad
Ditrich, Josef ; Trešl, Jiří (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Cílem této diplomové práce je analýza chování finančních časových řad vybraných z různých ekonomických oblastí. Konkrétně se jedná o dvě řady hodnot akcií a dvě řady hodnot měnových kurzů. V praktické části jde nejen o jejich analýzu a hledaní nejvhodnějšího modelu každé řady, ale také o popsání společných i rozdílných vlastností zkoumaných řad. Pozornost je soustředěna zejména na modelování podmíněného rozptylu pomocí modelů GARCH a hledání asymetrie pomocí nelineárních modelů volatility typu EGARCH a GJR-GARCH. Tyto modely jsou součástí většiny dostupných statistických softwarů. Ve druhé kapitole jsou uvedeny některé základní pojmy a definice, se kterými se lze při analýze časových řad setkat. Třetí kapitola popisuje základní stacionární a nestacionární lineární modely a aplikaci Kalmanových filtrů. Rozsáhlá čtvrtá část má za úkol přiblížit vlastnosti pěti nelineárních modelů, které jsou v literatuře často zmiňovány a které se vyskytují v mnoha modifikacích. Za ty nejdůležitější autor považuje bilineární modely, modely autoregresních náhodných koeficientů (RCA), dvojitě stochastické modely, prahové autoregresní modely (TAR) a autoregresní modely s podmíněným rozptylem (ARCH, GARCH). V páté části jsou již zmíněné aplikace modelů skupiny GARCH.
|
|
|
Modelování časových řad měnových kurzů
Žižka, David ; Trešl, Jiří (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Práce je zaměřena na modelování časových řad směnných kurzů pomocí modelů podmíněného rozptylu. V první části je vysvětlena teorie lineárních i nelineárních modelů volatility včetně popsání všech konkrétních modelů, které jsou v práci použity. Dále jsou zde podrobně popsány všechny testy, které jsou v práci použity. V druhé části jsou modelovány reálné časové řady směnných kurzů české koruny k amerického dolaru a k euru. Třetí část je zaměřena na ověření úrokové parity mezi Českou republikou a eurozónou. Tento vztah je ověřován pomocí Grangerovy kauzality a kointegrace časových řad.
|
|
|
Modely diskrétní binární volby
Lejnarová, Šárka ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Pánková, Václava (oponent)
Ve své diplomové práci se zabývám modely diskrétní binární volby. Zkoumám je nejprve z teoretického hlediska, jaká je jejich podstata, jaká jsou jejich specifika a problémy. Postupně rozebírám jednotlivé modely diskrétní binární volby a to lineární pravděpodobnostní model, logitový model a probitový model. Zabývám se jejich odhadem, testováním významnosti jednotlivých koeficientů a shodou modelů s daty. V praktické části se zaměřuji na problematiku životního prostředí a třídění odpadu. Aplikuji jednotlivé modely na získaná data a snažím se vysvětlit, na čem závisí volba jedince mezi ?třídím odpad? a nebo ?netřídím odpad?. Na základě analýzy poté doporučuji, na koho a jakým způsobem zacílit osvětu.
|
|
|
Využití lineárních a nelineárních modelů volatility při analýze českých podílových fondů a akcií
Popelka, Jan ; Trešl, Jiří (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent) ; Nováček, Jan (oponent)
Cílem této doktorské práce je analýza chování vybraných českých otevřených podílových fondů a akcií. Podílové fondy si od druhé poloviny 90. let získávají v České republice stále větší oblibu. Do konce roku 2006 dosáhl objem investic do podílových fondů 150 miliard korun. Empirická studie se věnuje třem typům podílových fondů: akciovým, dluhopisovým a peněžním a akcie. Denní hodnoty cen byly získány z internetových stránek správců fondů a RM-systému. Sledované období začíná 1.1.2001 a končí 31.12.2005. Akcie a podílové listy mají odlišné principy formování ceny. Zatímco ceny akcií se vytváří interakcí nabídky a poptávky na akciovém trhu, u podílových listů je cena odvozena z celkové hodnoty aktiv fondu. Vliv trhu není u podílových fondů významný, protože nabídka podílo-vých listů je téměř neomezená. Navíc jsou aktiva podílového fondu tvořena řadou rozdílných investičních nástrojů jako jsou české a zahraniční akcie, dluhopisy, pokladniční poukázky, instrumenty peněžních trhů atd. Zjištění, zda časové řady fondů mají i za těchto předpokladů stejné vlastnosti jako řady akcií a zda je pro jejich modelování vhodné použít modely vytvo-řené pro akcie, burzovní indexy nebo směnné kurzy, je hlavním tématem této práce. Pozornost je věnována nepodmíněnému rozdělení výnosů logaritmů cen podílových listů. Metodou maximální věrohodnosti jsou odhadnuty parametry teoretických rozdělení a poté je testována jejich shoda s rozdělením výnosů. Další rozdělení zmiňovaná v souvislosti s nepodmíněným rozdělením finančních časových řad jsou zmíněna v teoretické části. K mo-delování podmíněné střední hodnoty je využito modelů typu AR, k modelování podmíněného rozptylu pak lineárních modelů ARCH, GARCH a GARCH-M a nelineárních modelů typu GRJ-GARCH a EGARCH. Další modely volatility jsou popsány v jedné z úvodních kapitol. Skupina nelineárních modelů je do analýzy zahrnuta za účelem hledání ?pákového efektu?. Lineární model GARCH-M popisuje přímé působení podmíněného rozptylu časové řady na její podmíněnou střední hodnotu. Vzhledem k prokázané nenormalitě rozdělení reziduí, ne-jsou splněny počáteční podmínky modelů časových řad. Vhodnější modely lze získat změnou předpokladu o rozdělení nesystematické složky na GED nebo Studentovo t rozdělení. Na zá-kladě porovnání prostřednictvím informačních kritérií a u příbuzných modelů testem věrohodnostním poměrem je pro každou časovou řadu nalezen nejvhodnější model, který slouží k popisu jejích vlastností a v praxi může být využit i k předpovědi dalšího vývoje, v analýze Value at Risk nebo k popisu vývoje rizikovosti fondu. V závěru jsou popsány zjiš-těné společné a rozdílné vlastnosti podílových fondů a akcií a doporučení pro modelování těchto časových řad.
|
host ::
RSS.